期权费是多少？怎么算？

期权费是指购买期权合约的费用，也称为期权价格。期权溢价由两部分组成:时间价值和内在价值。

时间价值是指期权价格超过其内在价值的部分，代表期权的时间价值和波动率预期。时间价值会随着时间的推移和波动性的变化而变化。当期权合约接近到期时，时间价值逐渐减少。

内在价值是指期权的执行价格和标的资产的当前价格之间的差额。如果期权没有内在价值，那么它的价格等于时间价值。对于看涨期权，内在价值等于标的资产的当前价格减去行使价格。如果内在价值为负，则内在价值为零。对于看跌期权，内在价值等于行使价格减去标的资产的当前价格。如果内在价值为负，则内在价值为零。

期权费的计算方法是通过期权定价模型，最著名的是Black-Scholes期权定价模型。Black-Scholes模型根据市场价格、行权价格、到期日、无风险利率、标的资产价格波动率等因素计算期权价格。事实上，市场上的期权价格通常会根据市场供求关系等因素而波动，因此投资者也可以通过市场报价来了解期权价格。