解决一道期货计算题。急!!!!!
另外,这是演习,不是实际交易,没必要讲“当天开仓,单边建仓”。
1.手续费计算:
手续费没有规定的情况下,一般指单方面。
电解铜成交180手(100+80),手续费=180*150=27000元。
锌2700手(500+800+400+1000),手续费= 2700 * 80 = 216000元。
4000手大豆(2000+1000+1000),手续费= 4000 * 60 = 24万元。
当天的总手续费为:27000+216000+240000 = 483000元。
如果手续费是双边的,当天的手续费是241,500元。
2、浮动(头寸)损益计算:
铜:
以68000元/吨买入100手,以70000元/吨买入80手,结算价=69300元/吨。
(69300-68000)* 100 * 5+(69300-70000)* 80 * 5 = 65万-28万= 37万元。
锌:
3万元/吨买入500手,2.9万元/吨买入800手,2.95万元/吨卖出400手平仓,2.95万元/吨卖出1,000手开仓。
结算价= 28750元/吨
(28750-30000)*100*5+(28750-29000)*800*5+(29500-28750)*1000*5=-625,000-1,000,000+3,750,000=2,125,000
大豆:
2000手以4680元/吨成交,1000手以4800元/吨买入平仓,1000手以4800元/吨买入开仓,结算价=4860元/吨。
(4680-4860)*1000*10+(4860-4800)*1000*10=-1,800,000+600,000=-1,200,000
总浮动(持仓)损益为:37万(铜)+212.5万(锌)-120万(大豆)= 129.5万元。
3.期末损益:
铜:当日开仓,无开仓盈亏。
锌:(29500-30000)* 400 * 5 = 100000元。
大豆:(4680-4800)* 1000 * 10 =-1.20万元
清算损益合计为:1,000,000-1,200,000 =-200,000元。
4.利润计算:
铜:持有180手,结算价69300元/吨,保证金比例8%。
保证金= 69300 * 180 * 5 * 8% = 498.96万元。
锌:多单900手,空单1000手,共计1900手,结算价28750元/吨,保证金比例10%。
保证金= 28750 * 1900 * 5 * 10% = 27312500元。
大豆:多单1,000手,空单1,000手。结算价4860元/吨,保证金比例10%。
保证金= 4860 * 2000 * 10 * 10% = 972万元。
总占用存款为498.96万+2736.5438+0.25万+972万= 4202.21.000元。
5.每日余额:
初始资金+持仓损益+平仓损益-手续费= 6000万+1.295万-200000-483000 = 6061.2万元。
6.可用利润:
可用保证金=客户权益-持仓保证金= 60,665,438+02,000-42,022,100 = 18,589,900元。
补充几点:
1.回答楼主的问题:结算中没有“实存”这个概念。如果你在课本上看到这个,我可以告诉你,写这些书的人都是半瓶醋,只会纸上谈兵。他们经常自己编造一些令人困惑的术语。
2.需求保证金就是被占用的保证金,除非你看到的这个术语另有解释。
3.回答cyanyy的朋友:交易所给期货公司的结算单可能有小数,因为铜是按照成交价格的百分比收取手续费的,所以不一定是整数。但是按照这个问题中的收费标准,必须是整数,不能有小数。
客户的持仓记录中有一个平均持仓价格,但是你在这里的计算是错误的。你误解了平均价格的概念。
4.我在1995写过结算软件,对计算公式比较熟悉。