套利公司

标准普尔500指数期货的指数价值是每点250美元，也就是说期货合约的价值= 1080 * 250 = 270000美元。

期货理论价格= 1000 * E[(10%-5%)/4]= 1000 * E 0.0125 = 1000 * 1.065438。

公司应做空的标准普尔500指数期货合约数量为:1.2 * 1000000/(125 * 1530)= 31。

成分指数是基于部分优质上市公司股票价格的指数，综合指数是基于所有上市公司股票的指数。两者不同，不要瞎转悠。指数点数主要由基期、基点和经济增长率三个因素决定。

扩展数据:

股指期货套利是指利用股指期货市场的不合理价格，同时参与股指期货和股票现货市场的交易，或者同时交易不同期限、不同(但相似)类别的股指合约，赚取差价的行为。股指期货套利分为期货套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。

与股指期货套期保值类似，商品期货也有套利策略。在买入或卖出一个期货合约时，他们卖出或买入另一个相关合约，并在某个时间同时平仓这两个合约。在交易形式上类似于套期保值，但套期保值是在现货市场买入(或卖出)实物，同时在期货市场卖出(或买入)期货合约；套利只是在期货市场买卖合约，不涉及现货交易。商品期货套利有四种:现货套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。

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