我必须去银行申请u盾吗？

必须的。u盾只能在开户的地方申请。因为只有正常开户后才能申请u盾，如果不正常开户，是没有办法申请u盾的。优盾是银行推出的网上支付安全服务，提供密码输入、短信验证等多种支付验证方式，确保客户网上支付的安全。