关于索罗斯最近做空日元。
知情人士称，自去年6月165438+10月以来，索罗斯基金已在纽约、英国、伦敦和
日本东京三面出击，通过各种“掩饰”手段悄悄增持衍生品，达到做空日元的目的。事实上，掌管着240亿美元的索罗斯在过去三个月的账面利润已经超过6543.8+0亿美元。
同时，这位要求匿名的消息人士还透露，索罗斯做空日元，使得该公司去年的投资回报率达到约10%，今年的回报率为5%。截至2月20日18，美元兑日元汇率接近93.35，近四个月涨幅接近20%。如果按照其240亿美元的资产计算，总收入甚至可能接近6543.8+02亿美元。
除了索罗斯，还有其他基金巨头，如大卫·艾因霍恩(David Einhorn)领导的绿光资本(Greenlight Capital)、丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)的Third Point、凯尔·巴斯(Kyle Bass)的海曼资本管理公司(Hayman Capital Management)，以及全球宏观策略基金Caxton Associates、摩尔资本(Moore Capital)和都铎投资公司(Tudor Investment Corporation)。但敢于冒险的索罗斯成了最大的赢家。
在最近一次对英镑和东南亚货币的攻击中，许多对冲基金纷纷效仿。索罗斯的特点就是喜欢和志同道合的人分享胜利的果实。不过，这一次，并没有证据表明前述基金公司与索罗斯联手。
这些年来，国际金融界的“索罗斯旋风”几乎席卷全球，令各国金融界甚至政界都为之失色。从古老的英格兰银行，南美的墨西哥，到东南亚的新兴工业国家，甚至经济巨兽日本，在索罗斯旋风中也未能幸免于败。
“做空”是索罗斯在金融界的杀手锏。无论是做空英镑、泰铢还是日元，他都能赢几亿美元。看看这三个空仓的来龙去脉，似乎更能理解索罗斯的做空秘技。
做空日元已获利近6543.8+02亿美元。
与之前做空英镑和泰铢不同，做空日元似乎更加狡猾和老练。
近年来，全球经济不景气，使得索罗斯瞄准了日本这块动荡的肥肉。一位行业投资者认为，日元被对冲基金做空的根本原因在于其经济体制的内因。
近十年来，日本政府大力推动国债，日本财政收入对借贷的依赖使得日本国债滚雪球，几乎达到入不敷出的境地。
据统计，与处于欧债危机中心的国家接近150%的债务/GDP比率相比，日本的这一数字高达200%，但仍能靠借新钱还旧债的庞氏骗局维持。
于是，“做空日元”成了月月二街近三年来最火的投机交易。据了解，从2012，11至今，日元对美元汇率累计下跌近20%，2013年2月创下33个月新低，为1985以来同期最差表现。
索罗斯当然不会错过这个掘金的机会。然而，正是跟随他20多年的他最喜欢的学生斯科特·贝赞特(Scott Besant)在主导这场做空。
2012年夏天，贝赞特正式接手索罗斯基金。在遭受9级地震的日本开始大量进口原油的时候，他就预测到日元会贬值，积极寻找做空的机会。直到2012，10，贝森特去日本考察。在得知“渴望”日元进一步量化宽松的安倍晋三最有可能当选首相，并且他发现大量日本资金已从澳元高息资产中撤出后，他觉得时机已到。
为了筹集巨额建仓资金，索罗斯抛售了大量股票。美国证券交易委员会的文件显示，索罗斯出售了通用汽车和通用电气的股份。并且其基金在上个季度卖出了165438+万股LinkedIn，26万股亚马逊，250万股Groupon。
如果大举做空日元，肯定会引起日本金融监管机构的注意。贝赞特的主要策略是通过日元套利交易放大杠杆融资，并购买大量押注日元贬值和日本股票上涨的衍生产品组合。据一位接近索罗斯基金的人士透露，贝赞特主要做空日元头寸，重点是执行价格区间为90-95的日元看跌期权，利用杠杆融资买入日本股票作为“掩护”。
这也是索罗斯做空外汇市场，做多股票和指数的惯用手法。因此，除了增加日元空头头寸，索罗斯还买入了日本股票，占公司内部投资组合的65，438+00%。因为索罗斯认为解决日本经济困局的方法只有一个，那就是货币贬值，这将引发另一种现象，那就是短暂的股指繁荣，这注定是一件稳赚不赔的买卖。
的确，日经225指数从10月份的低点201119上涨了33%，这让索罗斯又赚了一笔。
不过技巧更胜一筹的索罗斯也藏了一招减持黄金ETF 2065438+2002年第四季度，索罗斯基金管理公司减持了SPDR黄金(1607.60，3.40，0.21%)信托ETF 55%。因为索罗斯知道，一旦各国央行决定联手抑制日元过度贬值，银行就会增加日元空头头寸的保证金，从黄金ETF中套现的资金将保证索罗斯基金继续做空日元的巨额头寸。