期货公司分类监管规定

第二条期货公司分类是指根据风险管理能力，结合市场竞争力、培育和发展机构投资者状况、持续合规状况，按照本规定对期货公司进行的类别评估和确定。

第三条中国证监会根据市场发展和审慎监管原则，在征求期货业和其他有关方面意见的基础上，制定并适时调整期货公司分类评价指标和标准。

第四条期货公司分类评价由中国证监会及其派出机构组织实施，坚持依法、客观、公正的原则。

第五条中国证监会设立期货公司分类监管审查委员会(以下简称审查委员会)，负责审查等事宜。

评审委员会由中国证监会、中国期货业协会、中国期货保证金监控中心有限公司(以下简称期货保证金监控中心)和期货交易所相关人员组成。发审委的产生办法、组织结构、工作程序和议事规则由中国证监会另行制定。

第六条参与期货公司分类评价的人员应当具备相应的专业素质、业务能力和监管经验，坚持原则，廉洁奉公，勤勉尽责。

第七条中国证监会及其派出机构应当根据分类结果，合理配置监管资源，对不同类型的期货公司实施不同的监管政策。

分类评价不能代替中国证监会及其派出机构的监管措施。第八条期货公司风险管理能力主要根据客户资产保护、资本充足、公司治理、内部控制、信息系统安全、信息披露等六项评价指标，按照《期货公司风险管理能力评价指标和标准》(见附件)进行评价，反映期货公司对各类风险的控制和管理能力。

(1)客户资产的保护。主要反映期货公司的客户资产安全机制、客户资产安全、客户服务和客户管理水平，反映其操作风险管理能力。

(2)资本充足。主要反映期货公司以净资本为核心的风险监管指标和管理情况，反映其资本实力和流动性。

(3)公司治理。主要反映期货公司的治理和规范运作情况，反映其合规风险管理能力。

(4)内部控制。主要反映期货公司内控体系的有效运行，反映其内控管理水平。

(5)信息系统安全。主要反映期货公司信息系统的稳定性、安全性及其技术风险管理能力。

(6)信息公示。主要反映期货公司信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，反映其诚信风险管理能力。

第九条期货公司市场竞争力主要根据评价期内期货公司的业务规模、成本管理能力和盈利能力进行评价，包括以下内容:

(1)日均客户权益总额；

(二)期货业务收入；

(3)成本管理能力；

(4)净利润；

(5)净资产收益率。

第十条期货公司培育和发展机构投资者的情况，主要根据其对行业客户的服务和在优化期货市场投资者结构中的作用进行评价，包括以下内容:

(一)机构客户日均持仓量。

(2)机构客户日均权益；

(3)机构客户日均权益增加。

第十一条期货公司持续合规状况主要根据期货公司在评价期内的违法违规行为、受到期货行业自律组织的纪律处分、受到中国证监会及其派出机构的监管措施和行政处罚，或者受到司法机关的刑事处罚等情况进行评价。第十二条正常经营的期货公司基准分为100。在基准得分的基础上，根据期货公司风险管理能力、市场竞争力、培育和发展机构投资者状况、持续合规状况等评价指标和标准，加上或扣除相应的分值，确定期货公司的评价得分。

第十三条期货公司客户资产保护、资本充足、公司治理、内部控制、信息系统安全、信息披露等六类风险管理能力评价指标未达到具体评价标准的，每项扣0.5分。

第十四条期货公司市场竞争力符合下列条件的，按照以下原则给予相应加分:

(1)期货公司日均客户权益总额在评价期内处于行业前5位的6-10、11-20、21-30、31-40、41-50，分别加2分和65438分。评价期内期货公司持仓换手率低于全行业平均水平50%的，不加指数。

(2)若评价期内期货公司期货业务收入分别处于行业前10、11至20、21至30、31至40、41至60、61。期货公司评价期内商品期货或金融期货佣金率低于全行业平均水平50%的，不增加指数。

(3)期货公司成本管理能力在评价期内处于行业前五名6至10、11至20、21至30、31至40、41至50的，分别增加1。若评价期内期货公司期货业务利润低于全行业平均水平，则不增加该指标。

(4)期货公司净利润在评价期内处于行业前5位的6-10、11-20、21-30、31-40、41-50，分别加2分和65438分。若评价期内期货公司营业部平均手续费收入低于全行业平均水平，则不增加该指标。

(5)期货公司净资产收益率在评价期内处于行业前65，438+00，65，438+065，438+0至20，265，438+0至30，365，438+0至40，465，438+0至50的，分别加0.5，0.4，0.3。

期货公司风险管理能力和持续合规状况指标得分低于规定得分的，市场竞争力指标不予加分。

第十五条期货公司培育和发展符合下列条件的机构投资者，按以下原则给予相应加分:

(1)机构客户日均持仓量在行业前5位的，6-10、11-20、21-30、31-40、41-50，分别加2分、65438+。

(2)机构客户日均权益在行业前5位的6-10、11-20、21-30、31-40、41-50，分别加2分、65438+。

(3)机构客户日均权益增长在行业前65，438+00，65，438+065，438+0至20，265，438+0至30，365，438+0至40，465，438+0至50的，分别加0.5，0.4，0.0。

第十六条评估期内出现下列情况时，期货公司应当按照以下原则扣分:

(1)风险监管指标未达到监管标准的，每次扣1分；风险监管指标预警，每项扣0.5分。

(二)期货保证金监控中心重大预警，经核实为期货公司原因的，每次扣0.5分；期货保证金监控中心一般预警，经查实是期货公司原因的，每次扣0.25分，最高扣3分。

(三)违规使用自有资金，或为股东、实际控制人或其他关联方提供融资、对外担保的，每次扣2分。

(四)允许客户在保证金不足的情况下开仓，每次扣2分。

(5)错单、穿仓损失金额超过当期提取风险准备金65，438+00%的，扣2分。

(六)审计报告和复核报告被出具非标准审计意见或复核意见的，每次扣3分。

(七)任命不具备期货从业资格的人员，每人0.1分，最高扣2分。

(八)任命未取得任职资格的董事、监事和高级管理人员，每人次扣2分。

(九)董事长和高级管理人员缺勤超过3个月，每人次扣2分；独立董事缺席超过3个月的，每人扣1分；董事(含独立董事)、监事(含监事会主席)不符合公司章程规定，且缺席超过3个月，每人次扣0.25分。

(10)未经许可或备案变更股权的，每次扣10分。

(十一)未经许可设立和变更经营场所的，每次扣10分。

(十二)未按规定使用分类评价结果的，每次扣1分。

(十三)开展期货投资咨询等创新业务不符合相关业务规则，每项扣0.5分。

第十七条期货公司在评价期内被中国证监会及其派出机构采取监管措施、被司法机关行政处罚或者刑事处罚的，按以下原则处理:

(1)被下达整改通知书，或董事、监事、高级管理人员因公司违法违规行为被追究责任的，每次扣2分。

(二)被采取《期货交易管理条例》第五十九条第二款第(二)项至第(七)项监管措施的，每次扣3分。

(3)董事、监事、高级管理人员因对公司违法违规行为负有责任受到警告或罚款的，每次扣3分；被暂停、撤销资格或被认定为不适当人选的，每次扣5分；禁止进入市场一定时间的，扣8分；采取永久市场禁入措施的，每次扣10分。

(4)被采取《期货交易管理条例》第五十九条第二款第(一)项监管措施的，每次扣10分。

(五)被警告的，每次12分；处以罚款或没收违法所得的，每次扣15分。

(6)被吊销部分营业执照、关闭分支机构、受到刑事处罚的，每次扣20分。

第十八条期货公司营业部被采取本规定第十七条所列监管措施的，营业部所在地中国证监会派出机构应当及时告知期货公司住所地中国证监会派出机构。

期货公司营业部应当按照本规定第十七条所述原则扣分。

第十九条期货公司受到中国期货业协会训斥、公开谴责或者暂停资格的，每次扣0.5分；暂停会员资格的，每次扣1分；取消会员资格，每次扣2分。受到中国期货业协会纪律处分的期货公司从业人员，每次扣0.25分。期货公司及其从业人员因同一违规行为受到纪律处分的，从重处罚。

期货公司被期货交易所出具监管意见书的，每次扣0.25分；被警告、给予书面警告、通报批评、公开谴责、强制平仓(期货公司有正当理由未在规定期限内执行强制平仓的除外)、罚款、没收违法所得的，每次扣0.5分；暂停或限制业务，暂停或调整会员资格，每次扣1分；取消会员资格、禁入市场的，每次扣2分。

第二十条期货公司因违规行为受到纪律处分、监管措施、行政处罚或者刑事处罚的，或者因同一违规行为多次受到纪律处分、监管措施、行政处罚或者刑事处罚的，按照扣分最高的项目扣分，不再重复扣分；不同违规行为受到相同纪律处分、监管措施、行政处罚或者刑事处罚的，应当分别计算，合计扣除。

期货公司因同一事项在不同评价期受到纪律处分、监管措施、行政处罚或者刑事处罚的，按照最高分扣分；同一事项在前一评价期已扣分但未达到最高分的，按照最高分与扣分值的差额扣分。

期货公司受到纪律处分、监管措施、行政处罚或者刑事处罚的，无论控股股东或者实际控制人是否发生变化，都应当按照相应规定予以扣除。

第二十一条期货公司被采取本规定第十七条第(一)项监管措施时，能够在规定时间内完成整改并通过中国证监会派出机构验收的，可以不扣除相应的监管措施，但仍需根据违规情况予以扣除。

期货公司主动举报违法行为的，该行为不属于本规定第二十九条第一款所列违法情形的，经评审委员会批准后，可以减半扣分。

第二十二条期货公司符合下列条件的，按以下原则给予相应加分:

(一)在评价期内与其他期货公司有关联且在评价期内已被中国证监会认可的，可加4分。

(2)期货公司剩余净资本达到1亿元的整数倍的，每1的倍数加0.5分，最高加2分。但期货公司风险监管指标在评价期内出现预警或不达标的，不予加分。

第二十三条中国证监会派出机构可以根据期货公司在评价期内配合日常监管、实施专项监管和完成整改的情况，对其酌情扣分，最高扣2分。

第二十四条期货公司的信息化建设和自有资金管理应当纳入分类评价的相关规定，并根据期货市场发展和监管需要另行制定。第二十五条根据期货公司评价得分，将期货公司分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E五类，11级。

(1)A类公司的风险管理能力、市场竞争力、机构投资者培育发展、持续合规等综合评价均为行业最高，能够较好地控制经营风险；

(2)B类公司的风险管理能力、市场竞争力、机构投资者培育和发展、持续合规等综合评价在行业内较高，能够控制经营风险；

(三)C类公司风险管理能力、市场竞争力、机构投资者培育发展、持续合规等综合评价在行业内一般，风险管理能力与业务规模基本匹配；

(四)D类公司的风险管理能力、市场竞争力、机构投资者培育和发展、持续合规等综合评价在行业内较低，潜在风险可能超过公司可承受范围；

(五)E类公司潜在风险已成为现实风险，并已采取风险处置措施。

第二十六条A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D四类65，438+00水平的公司，由中国证监会根据行业发展情况和往年分类结果，并根据各期货公司评价得分分布情况确定。

第二十七条期货公司日均客户权益总额未达到全国期货公司日均客户权益总额平均水平的，不得评为A类公司。

第二十八条被依法采取责令停业整顿、指定其他机构托管、接管等风险处置措施的期货公司，归类为E类公司。

第二十九条评估期内，期货公司在日常经营和自我评估中出现股东虚假出资、股东抽逃出资、挪用客户保证金、超范围经营、信息系统不符合监管要求、向中国证监会及其派出机构、期货保证金监控中心提交虚假材料等情形的，将被降三级。情节严重的，直接评为D级..

在自评中，期货公司未如实标注问题、遗漏、隐瞒的，加倍扣分。

第三十条期货公司未在规定日期前上报自评结果的，公司类别降低1级；在确定分类结果截止时间前未上报自评结果的，直接评为D级..

第三十一条期货公司情况发生重大变化或者异常足以导致公司分类调整的，评审委员会有权根据相关情况及时对相关期货公司的分类进行动态调整。期货公司持续经营期间，业务规模、财务状况、股权结构等的变化。不在动态调整范围内。

上述分类调整属于价格较高期货公司类别的，期货公司评价指标应当在评价结果确定后6个月以上符合价格较高类别对应的标准。E类公司可调整为C类和C类，D类公司可调整为C类CCC，A、B、C类公司不升级。

期货公司申请动态调整的，应当经公司住所地中国证监会派出机构初审后，报发审委。

第三十二条期货公司被合并的，合并后存续的公司上一年度评价期内不存在本规定第二十九条第一款所列违规行为，且截至申请日，所有违规行为均已整改完毕。被合并存续公司自收到中国证监会期货公司合并核准文件之日起，可以申请将其上一年度的分类结果调整为原合并各方的分类结果中较高者。被合并存续公司申请调整分类结果的，应当经公司住所地中国证监会派出机构初审后，报发审委。第三十三条期货公司分类评价采取期货公司自我评价、中国证监会派出机构初审、评价委员会评审、中国证监会确认评价结果的方式。

第三十四条期货公司分类评价每年进行1次，评价期为上一年4月1日至本年度3月31日。涉及的财务数据和经营数据原则上以上一年度经审计的报表为准。

第三十五条期货公司应当按照本规定进行自我评估，如实反映存在的问题以及受到的纪律处分、监管措施、行政处罚、刑事处罚等情况。自评估结果经公司法定代表人、公司经营管理负责人、首席风险官签字确认后，于每年4月15日前报公司住所地中国证监会派出机构。

第三十六条中国证监会派出机构应当在期货公司自我评价的基础上，根据日常监管情况，对期货公司自我评价结果进行初审和评价打分，并于每年5月15日前将初审结果报评审委员会。

第三十七条在初审过程中，中国证监会派出机构应当就相关问题进行核查，并与期货公司核实情况，确认事实。

第三十八条评审委员会应当在中国证监会派出机构初审的基础上组织评审，并根据评审结果确定期货公司类别。期货公司分类结果经中国证监会确认后生效。

第三十九条期货公司因不可抗力或者其他特殊情况，认为需要申请免抵减的，应当提交相应的证明材料，经中国证监会派出机构初审后，由评审委员会审议。

第四十条中国证监会应当在每年7月15日前将具体分值和类别书面告知期货公司。

第四十一条期货公司对评估结果有异议的，可以自收到分类结果通知之日起1个月内提出书面申诉。期货公司提出书面投诉的，应当经公司住所地中国证监会派出机构初步审查后，报评审委员会。

第四十二条期货公司在自我评估中隐瞒重要事项，或者提交的信息和资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，中国证监会派出机构应当对签署确认意见的公司法定代表人和管理人员采取相应的监管措施，并记入信用档案。

第四十三条在日常监管工作中，中国证监会派出机构应当及时调查期货公司的违规行为和异常情况，迅速采取相应的监管措施并记入监管档案，在此基础上对期货公司进行客观公正的初审和评价打分。

第四十四条中国证监会派出机构对期货公司的违法违规行为是否及时、充分地采取相应的监管措施，期货公司初步分类的质量，是落实辖区监管责任制、考核中国证监会派出机构期货监管绩效的重要依据。第四十五条中国证监会根据分类监管原则，在监管资源配置、现场检查和非现场检查频率等方面，对不同类型的期货公司区别对待。

第四十六条期货公司的分类结果将作为期货公司申请增加业务品种和设立新营业网点的审慎性条件。

第四十七条期货公司的分类结果将作为确定新业务试点范围和推广顺序的依据。

第四十八条期货公司的分类结果将作为确定期货投资者保护基金不同出资比例的依据。

第四十九条期货公司分类结果主要供中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金监控中心、中国期货业协会等机构使用。

期货公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。第五十条本规定下列用语的含义:

(一)期货保证金监控中心重大预警，是指期货公司封闭保证金圈内自有资金不足或保证金缺口导致的预警，以及期货保证金监控中心认定的其他重大预警情形。

(2)期货保证金监控中心一般预警是指除上述重大预警之外的其他预警。

(三)期货业务收入，是指期货经纪业务手续费收入和经中国证监会批准的其他期货业务收入。

(4)成本管理能力是指期货公司的期货业务收入/(业务管理费+营业税金及附加+佣金支出)。

(5)净资产收益率指净利润/净资产。

(六)机构客户日均持仓量是指期货公司机构客户(即非自然人客户，下同)在各类期货产品上的日均持仓量之和，按照以下公式计算:

1.公司机构客户持有期货产品的日平均持仓量(P): (A1+A2+)...+AI)/I P =——————————(a 1+A2+...AI)/I其中I. A=当日某公司某期货产品的机构客户持仓；A=当日该产品的机构客户总头寸。

2.一家公司的机构客户在各种期货品种中的日平均持仓量之和:

∑Pr

其中，r=期货品种。黄大豆一、二号，硬麦、强麦，螺纹钢、线材都算一个品种。

(七)机构客户日均权益指期货公司机构客户日均权益。

(8)机构客户日均权益增加额指本评价期机构客户日均权益-上一评价期机构客户日均权益。

(9)持仓成交比例指日均持仓/日均成交。

(10)费率指手续费收入/交易金额。

(十一)期货业务利润是指期货公司的期货业务收入-(业务管理费+业务税费+佣金支出)。

(12)营业部平均手续费收入指手续费收入/营业部数量。期货公司总部未向公司住所地中国证监会派出机构备案且不开展业务的，视为1营业部。

(十三)剩余净资本，是指期货公司按照规定扣除与其业务规模相匹配的净资本后的净资本部分。

第五十一条本规定自发布之日起施行。2009年8月17日公布的《期货公司分类监管规定(试行)》(证监会公告[2009]22号)同时废止。

附件:期货公司风险管理能力评价指标和标准(略)