产品发行者可以利用场内期货合约对冲具有相同标的期权的结构性产品的风险。

a项，Rho用于衡量期权价格对利率变化的敏感度；b项，Theta用于衡量期权价格对到期日变化的敏感度；c项，Vega用于衡量期权价格对波动率的敏感度，数值越大，期权价格对波动率的变化越敏感；D项Delta用于衡量标的资产价格变化对期权理论价格的影响，可以理解为期权对标的资产价格变化的敏感度，用公式表示:Delta=期权价格变化4l/目标价格变化。从上述风险指标的含义可以看出，产品发行人可以利用场内期货合约对冲同标的含期权的结构性产品的Delta风险。